Matemática para finanças

• Processo: 03/00102-6
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de abril de 2003
• Data de Término da vigência: 31 de agosto de 2004
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
• Pesquisador responsável: Luiz Koodi Hotta
• Beneficiário: Patrick Silveira Flavio
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Assunto(s): Finanças Mercado financeiro Derivativos Custos e análise de custo Métodos probabilísticos
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Black-Scholes | Derivativos | Precificacao De Ativos

Resumo

O projeto tem como objetivo familiarizar o aluno com algumas técnicas matemáticas e probabilísticas utilizadas em finanças. O projeto inicia com uma familiarização do bolsista com o mercado financeiro e os principais tipos de transações que nela ocorrem, com especial atenção a derivativos e opções. A segunda parte do projeto terá como base o livro "Financial Calculus" de M. Baxter e Andrew Rennie, adotado em muitos programas de mestrado e MBA em finanças. Será considerado também o livro texto de Vladimir Belitsky, "Métodos Probabilísticos em Precificação de Derivativos", utilizado mini-curso no 14º. Sinape, realizado em Julho de 2000. Serão estudados os conceitos hedging e de apreçamento de opções através de arbitragem, culminando com a derivação do teorema de Black-Scholes, tanto no domínio discreto como contínuo. O projeto terminará com a aplicação a alguns ativos. Como aprendizado importante do projeto o bolsista terá um contato inicial com cálculo estocástico e martingales. (AU)