Filtragem via metodos de Monte Carlo para processos lineares com saltos Markovianos

Autor(es)

Gustavo Vinicius Lourenço Moises

• Tipo de documento: Dissertação de Mestrado
• Imprenta: Campinas, SP.
• Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação
• Data de defesa: 2005-02-12

Membros da banca

João Bosco Ribeiro do Val; Eduardo Fontoura Costa; Wagner Caradori do Amaral

• Orientador: João Bosco Ribeiro do Val

Resumo

Esta dissertação possui como tema a filtragem via Métodos de Monte Carlo para Cadeia de Markov. Através do estudo e da análise dos algoritmos de amostragem estocástica aliados às implementações numéricas, foi desenvolvida uma metodologia para avaliar e comparar as diversas técnicas de filtragem encontrados na literatura. Aplicações associando a filtragem recursiva ao controle via horizonte retrocedente também foram utilizadas para verificar o desempenho e a estabilidade do conjunto filtro/controle (AU)

• Processo FAPESP: 03/03781-1 - Filtragem de sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos.
• Beneficiário: Gustavo Vinicius Lourenco Moises
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Mestrado