CV Lattes
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
possui graduação em Licenciatura en Ciencias Matematicas - Universidad Nacional de Mar del Plata (1983), mestrado em Matemática pela Universidade Estadual de Campinas (1992) e doutorado em Matemática pela Universidade Estadual de Campinas (1996). Atualmente é professor livre docente MS-5 da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Geometria Diferencial e Cálculo Estocástico. (Fonte: Currículo Lattes)
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Nossa linha de pesquisa é o estudo de propriedades interligadas da dinâmica, geometria e análise estocástica no sentido da teoria de semimartingales com tempo contínuo. Neste projeto nossos problemas são: bifurcação de processos de Markov via processo de n-pontos, teoria ergódica de difusões em variedades folheadas, decomposição de fluxos estocásticos, trajetórias descontínuas e suas apli…
Stochastic partial differential equations, Stochastic numerial methods, Stochastic dynamics systems. (AU)
Stochastic partial differential equations, Stochastic numerial methods, Stochastic dynamics systems. (AU)
A linha de pesquisa de nosso grupo no IMECC é o estudo de propriedades interligadas da dinâmica, geometria e análise estocástica principalmente no sentido da teoria de semimartingales contínuos (e.g. movimento Browniano), e mais recentemente com saltos (e.g. processos de Lévy). Neste projeto, que agrega todo o grupo que usa técnicas em comum de probabilidade e teoria ergódica, nossos prob…
Estudaremos o fenômeno de regulação do ruído em algumas equações hiperbólicas estocásticas, como por exemplo na equação de transporte, neste ponto nosso objetivo é provar que a equação está bem colocada enquanto a equação determinística está mal colocada.
A precificação de derivativos é uma parte fundamental da engenharia financeira. Os derivativos são entidades financeiras cujo valor deriva do valor de outros ativos mais concretos. Options e forward são dois dos tipos de derivativos mais conhecidos. O objetivo desse projeto é apresentar ao bolsista a maneira como os mercados financeiros do mundo real são modelados e como os derivativos p…
As equações diferenciais estocásticas são equações diferenciais nas quais um ou mais dos termos (variáveis) é um processo estocástico. Como resultado disso, a solução para a qual também é um processo estocástico. Estas equações são usadas para modelar vários fenômenos das ciências básicas (como sistemas sujeitos físicos sujeitos a flutuações térmicas) e aplicações cadáveres. O projeto tem…
O objetivo deste plano de pesquisa é a investigação do limite evanescente simultâneo da intensidade do ruído e da viscosidade cinemática para a equação de Burgers estocástica. É um fato bem conhecido que adicionando um termo viscoso ou uma força de perturbação estocástica a equações com derivadas parciais (EDPs) de primeira ordem geralmente torna a solução da equação resultante mais regul…