Bayesian inference for extreme quantiles of heavy tailed distributions

Farias, Rafael B. A.; Montoril, Michel H.; Andrade, Jose A. A.

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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

Bayesian inference for extreme quantiles of heavy tailed distributions

Texto completo
Autor(es):	Farias, Rafael B. A. ^[1] ; Montoril, Michel H. ^[2] ; Andrade, Jose A. A. ^[1] Número total de Autores: 3
Afiliação do(s) autor(es):	^[1] Univ Fed Ceara, Dept Stat & Appl Math, Fortaleza, Ceara - Brazil ^[2] Univ Fed Juiz de Fora, Dept Stat, Juiz De Fora - Brazil Número total de Afiliações: 2
Tipo de documento:	Artigo Científico
Fonte:	Statistics & Probability Letters; v. 113, p. 103-107, JUN 2016.
Citações Web of Science:	2
Resumo
We propose a new method for estimating extremes quantiles of a wide class of heavy-tailed distributions. Our proposal makes Bayesian inference on extreme quantiles through High Posterior Density intervals. We evaluate the performance of the proposal by numerical results. (C) 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. (AU)

Processo FAPESP:	13/09035-1 - Modelos de regressão para dados funcionais
Beneficiário:	Michel Helcias Montoril
Modalidade de apoio:	Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado

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