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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

GMC/GEL estimation of stochastic volatility models

Texto completo
Autor(es):
Laurini, Marcio Poletti [1] ; Hotta, Luiz Koodi [2]
Número total de Autores: 2
Afiliação do(s) autor(es):
[1] Univ Sao Paulo, Dept Econ, FEARP, Ave Bandeirantes 3900, BR-14040905 Sao Paulo - Brazil
[2] UNICAMP State Univ Campinas, IMECC, Sao Paulo - Brazil
Número total de Afiliações: 2
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION; v. 46, n. 9, p. 6828-6844, 2017.
Citações Web of Science: 0
Resumo

In this article we discuss the estimation of stochastic volatility (SV) using generalized empirical likelihood/minimum contrast methods based on moment conditionsmodels. We show via Monte Carlo simulations that the proposed methods have superior or equivalent performance to the other alternative methods, and, additionally, they offer robustness properties in the presence of heavy-tailed distributions and outliers. (AU)

Processo FAPESP: 13/00506-1 - Séries temporais, ondaletas e análise de dados funcionais
Beneficiário:Pedro Alberto Morettin
Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Temático