Filtragem e estimacao de modelos lineares sujeitos a saltos markovianos com modo de operacao nao observavel.

• Processo: 08/51594-0
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Mestrado
• Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2008
• Data de Término da vigência: 12 de outubro de 2009
• Área de conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos
• Pesquisador responsável: Oswaldo Luiz Do Valle Costa
• Beneficiário: Pedro Grünauer Kassab
• Instituição Sede: Escola Politécnica (EP). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Máxima verossimilhança
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Cadeias De Markov Ocultas | Estimacao Otima De Estados | Filtragem Nao Linear | Maxima Verossimilhanca | Mjls | Sistemas A Tempo Discreto

Resumo

O projeto tem o objetivo de apresentar aspectos da teoria de filtragem e estimação de parâmetros de sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos com modo de operação não observável. Pretende-se pesquisar resultados disponíveis na literatura referentes a basicamente três problemas: (i) filtragem; (ii) estimação de parâmetros; (iii) cálculo de valores esperados e intervalos de confiança futuros. Pretende-se implementar algoritmos computacionais relativos a esses problemas e realizar comparações numéricas entre as técnicas propostas. Pretende-se também, se possível, sugerir possíveis melhorias a esses métodos. (AU)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

KASSAB, Pedro Grünauer. Filtragem e identificação em sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos com modo de operação não observado.. 2010. Dissertação de Mestrado - Universidade de São Paulo (USP). Escola Politécnica (EP/BC) São Paulo.