Otimização de valor ordenado aplicada ao equilíbrio inverso de Nash

• Processo: 07/06663-0
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de março de 2008
• Data de Término da vigência: 30 de setembro de 2011
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
• Pesquisador responsável: José Mário Martinez Perez
• Beneficiário: Luis Felipe Cesar da Rocha Bueno
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 06/53768-0 - Métodos computacionais de otimização, AP.TEM
• Assunto(s): Método de lagrangiano aumentado
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Equilibrio De Nash | Lagrangiano Aumentado | Lovo | Programação em dois níveis | Otimização

Resumo

O objetivo final desse projeto é estudar o equilíbrio inverso de Nash sob uma formulação do tipo LOVO (Lower-Order-Value-Optimization). Para isso estudaremos métodos para tratar a otimização do tipo LOVO. Estudaremos também o equilíbrio de Nash, onde cada agente procura maximizar sua função de utilidade para certos parâmetros fixos do mercado; e o equilíbrio inverso de Nash, onde se deseja descobrir os parâmetros para os quais agentes realmente tomariam decisões já conhecidas. Por fim, formularemos o problema de obtermos os parâmetros do mercado supondo as decisões dos agentes conhecidas, porém só uma porcentagem delas confiável de acordo com nosso modelo. Os problemas citados envolvem programação em dois níveis e suas reformulações podem envolver o uso do Lagrangiano Aumentado, sendo assim, é prudente que o candidato envolva-se com tais assuntos. (AU)

Publicações científicas

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

BIRGIN, E. G.; BUENO, L. F.; KREJIC, N.; MARTINEZ, J. M.. Low order-value approach for solving VaR-constrained optimization problems. Journal of Global Optimization, v. 51, n. 4, p. 715-742, DEC 2011. (07/06663-0, 09/10241-0, 05/57684-2, 06/53768-0)

BUENO, L. F.; FRIEDLANDER, A.; MARTINEZ, J. M.; SOBRAL, F. N. C.. INEXACT RESTORATION METHOD FOR DERIVATIVE-FREE OPTIMIZATION WITH SMOOTH CONSTRAINTS. SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION, v. 23, n. 2, p. 1189-1213, 2013. (07/06663-0, 03/09169-6, 06/53768-0, 08/00468-4)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

BUENO, Luis Felipe Cesar da Rocha. Otimização com restrições LOVO, restauração inexata e o equilíbrio inverso de Nash. 2011. Tese de Doutorado - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica Campinas, SP.