Otimização de valor ordenado aplicada ao equilíbrio inverso de Nash

Resumo

O objetivo final desse projeto é estudar o equilíbrio inverso de Nash sob uma formulação do tipo LOVO (Lower-Order-Value-Optimization). Para isso estudaremos métodos para tratar a otimização do tipo LOVO. Estudaremos também o equilíbrio de Nash, onde cada agente procura maximizar sua função de utilidade para certos parâmetros fixos do mercado; e o equilíbrio inverso de Nash, onde se deseja descobrir os parâmetros para os quais agentes realmente tomariam decisões já conhecidas. Por fim, formularemos o problema de obtermos os parâmetros do mercado supondo as decisões dos agentes conhecidas, porém só uma porcentagem delas confiável de acordo com nosso modelo. Os problemas citados envolvem programação em dois níveis e suas reformulações podem envolver o uso do Lagrangiano Aumentado, sendo assim, é prudente que o candidato envolva-se com tais assuntos. (AU)