Agrupamento de Séries Temporais

• Processo: 10/19375-6
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de março de 2011
• Data de Término da vigência: 31 de maio de 2011
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Pesquisador responsável: Pedro Alberto Morettin
• Beneficiário: Marcio Valk
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 08/51097-6 - Séries temporais, análise de dependência e aplicações, AP.TEM
• Assunto(s): Inferência não paramétrica Análise de séries temporais
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Inferência Não-Paramétrica | Quase U-Estatísticas | Séries Temporais Estacionárias | Séries Temporais Não-Estacionárias | Séries Temporais

Resumo

Valk (2011) propõe métodos para classificação eagrupamento de séries temporais baseados em quase U-estatísticas. Como núcleos das U-estatísticas são utilizadas métricas baseadas em ferramentas bem conhecidas na literatura de séries temporais,tais como o periodograma e a autocorrelação amostral. Os resultados assintóticos obtidos não dependem qualitativamente do núcleo utilizado. Este projeto tem por objetivo generalizar os resultados de Valk (2011) para: incorporar outras métricas como núcleo da quase U-estatística de teste; estender a classe de modelos aos quais o método é aplicado, com atenção especial aos modelos com outliers e generalizar os resultados assintóticos para séries temporais com dependência. Os objetivos dão continuidade ao projeto de doutorado FAPESP 2007/02767-6 e se inserem nos itens 2 e 4 do Projeto Temático 2008/51097-6.