| Processo: | 11/02881-9 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Mestrado |
| Data de Início da vigência: | 01 de agosto de 2011 |
| Data de Término da vigência: | 31 de julho de 2013 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística |
| Pesquisador responsável: | Luiz Koodi Hotta |
| Beneficiário: | Daniel de Almeida |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Bolsa(s) vinculada(s): | 12/09597-7 - Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos GARCH multivariados, BE.EP.MS |
| Assunto(s): | Análise de séries temporais |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Modelos de Volatilidade Assimétricos | Modelos de Volatilidade com Alavancagem | Modelos GARCH Multivariados Assimétricos | Séries Temporais |
Resumo A dissertação tem como objetivo estudar modelos de volatilidade que consideram dois tipos de assimetria usualmente encontrados em séries de finanças, a assimetria das perturbações e o efeito de alavancagem. O primeiro tipo de assimetria é utilizado para considerar um dos fatos estilizados de que as perdas têm distribuição com cauda mais pesada do que os ganhos. O segundo tipo de assimetria, efeito de alavancagem, leva em consideração de que as perdas têm uma influência maior na volatilidade do que os ganhos. Serão considerados os modelos GARCH e de volatilidade estocástica univariados e multivariados que contemplem os dois tipos de assimetria. Geralmente os modelos consideram as duas formas de assimetria separadamente. Na dissertação eles serão considerados separadamente e conjuntamente. As aplicações serão realizadas com dados simulados e reais. (AU) | |
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