Filtro robusto recursivo para sistemas lineares de tempo discreto no espaço de estado

• Processo: 13/06521-2
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de junho de 2013
• Data de Término da vigência: 31 de janeiro de 2014
• Área de conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos
• Pesquisador responsável: Marco Henrique Terra
• Beneficiário: Guilherme Machado Gagliardi
• Instituição Sede: Escola de Engenharia de São Carlos (EESC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
• Assunto(s): Sistemas lineares Filtros de Kalman
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Filtragem | filtro de Kalman | Sistemas Lineares | Filtragem de Sistemas Dinâmicos

Resumo

Este projeto de iniciação científica consiste no estudo de estimativas robustas ótimas para sistemas dinâmicos lineares de tempo discreto no espaço de estado e sujeitos a incertezas paramétricas. O projeto do funcional quadrático proposto para a dedução dessas estimativas é baseado na combinação das técnicas de mínimos quadrados regularizados e de funções penalidade. As estimativas robustas tipo Kalman e as equações de Riccati correspondentes são obtidas numa formulação mais geral, como uma extensão dos resultados bem conhecidos da literatura. Algoritmos recursivos das estimativas filtrada e preditora, com as correspondentes equações de Riccati, serão revistos. As provas de estabilidade e convergência do filtro de Kalman para sistemas nominais e incertos serão analisadas. (AU)