Extensão do modelo clássico de Marshall-Olkin e aplicações em finanças

• Processo: 13/08059-4
• Modalidade de apoio: Bolsas no Exterior - Pesquisa
• Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2013
• Data de Término da vigência: 30 de novembro de 2013
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Nikolai Valtchev Kolev
• Beneficiário: Nikolai Valtchev Kolev
• Pesquisador Anfitrião: Umberto Cherubini
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Instituição Anfitriã: Università di Bologna, Itália
• Assunto(s): Probabilidade aplicada Estatística aplicada
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: aplicações em finanças | cópulas e modelo de Marshall-Olkin | Distribuições bivariadas | Envelhecimento bivariado | Falta da memória bivariada | Função de sobrevivência bivariada | Simulações | Probabilidae e Estatística Aplicadas

Resumo

O foco do projeto será a extensão do clássico modelo de Marshall-Olkin, assumindo dependência entre as variáveis aleatórias envolvidas. Serão estudadas distribuições de probabilidade bivariadas e propriedades de envelhecimento, juntamente com aspectos relacionados à evolução da dependência no tempo, utilizando técnicas típicas de confiabilidade, teoria de cópulas e comparação estocástica. Serão propostas possíveis aplicações do modelo estendido em problemas de finanças com risco sistêmico e com contágio. (AU)