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Teoria moderna de portfólio, paridade de risco e aplicações

Processo: 18/19548-0
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de dezembro de 2018
Data de Término da vigência: 30 de novembro de 2019
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
Pesquisador responsável:Luiz Koodi Hotta
Beneficiário:Giuseppe Tinti Tomio
Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:18/04654-9 - Séries temporais, ondaletas e dados de alta dimensão, AP.TEM
Assunto(s):Mercado financeiro   Portfólios   Capital de risco   Paridade   Ativo financeiro   Análise de séries temporais
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:função utilidade | Paridade de risco | Seleção de Portfólio | Teoria moderna de portfólio | Finanças Quantitativas e Séries Temporais

Resumo

O projeto tem como primeiro objetivo familiarizar o aluno com as ferramentas de alocação de capital e risco, respectivamente, teoria moderna de portfólio e paridade de risco. O segundo objetivo é aplicar os conhecimentos adquiridos na construção e análise de portfólios em dados simulados e reais. Além disso, inicialmente o bolsista deverá familiarizar-se com o mercado financeiro e portfólios (e.g. como funcionam, fundamentação matemática e métricas).

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