Teoria moderna de portfólio, paridade de risco e aplicações

• Processo: 18/19548-0
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de dezembro de 2018
• Data de Término da vigência: 30 de novembro de 2019
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Luiz Koodi Hotta
• Beneficiário: Giuseppe Tinti Tomio
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 18/04654-9 - Séries temporais, ondaletas e dados de alta dimensão, AP.TEM
• Assunto(s): Mercado financeiro Portfólios Capital de risco Paridade Ativo financeiro Análise de séries temporais
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: função utilidade | Paridade de risco | Seleção de Portfólio | Teoria moderna de portfólio | Finanças Quantitativas e Séries Temporais

Resumo

O projeto tem como primeiro objetivo familiarizar o aluno com as ferramentas de alocação de capital e risco, respectivamente, teoria moderna de portfólio e paridade de risco. O segundo objetivo é aplicar os conhecimentos adquiridos na construção e análise de portfólios em dados simulados e reais. Além disso, inicialmente o bolsista deverá familiarizar-se com o mercado financeiro e portfólios (e.g. como funcionam, fundamentação matemática e métricas).