Acoplamento, teoria dos valores extremos e valor em risco

• Processo: 04/05505-4
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2004
• Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 2005
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Luiz Koodi Hotta
• Beneficiário: Erick Andrade Busato
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Assunto(s): Axiologia
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Acoplamento | Teroia De Valores Extremos | Valor Em Risco

Resumo

O objetivo deste projeto é estudar a função de acoplamento, as características das principais famílias de acoplamentos e aplicá-las na estimativa de Valor em Risco (VaR) de carteiras compostas de dois ativos. Neste projeto não serão utilizadas cópulas condicionais, i.e. nas marginais serão utilizadas distribuições marginais não condicionais. Entre as distribuições marginais serão utilizadas a distribuição empírica, a distribuição t-Student e uma mistura de distribuição empírica com a distribuição de Pareto Generalizada (DPG). O plano de trabalho inclui os seguintes tópicos: definição de acoplamento e suas principais propriedades associadas ao cálculo do VaR, teoria dos valores extremos e aplicações. (AU)