Modelo de regressão com erro nas variáveis com intercepto nulo

• Processo: 00/12694-7
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de março de 2001
• Data de Término da vigência: 31 de julho de 2002
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística
• Pesquisador responsável: Jorge Alberto Achcar
• Beneficiário: Reiko Aoki
• Instituição Sede: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
• Assunto(s): Inferência bayesiana
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Inferencia Bayesiana | Mcmc

Resumo

Considerando-se modelos de regressão com erros nas variáveis com intercepto nulo, onde existe uma possível dependência entre as populações, desenvolver metodologias bayesianas assumindo diferentes distribuições a priori, informativo e não informativo para os parâmetros, utilizando-se métodos como por exemplo MCMC (Monte Cario em Cadeias de Markov) para obter as sumárias a posterior de interesse. Iremos fazer comparações dos resultados obtidos com os resultados já obtidos em nossos trabalhos anteriores com estimação via máxima verossimilhança utilizando-se inferência assintótica. (AU)