Analise estocastica de sistemas complexos, teoria de valores extremos e suas aplicacoes em fenomenos socio-economicos.

• Processo: 03/03535-0
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de março de 2004
• Data de Término da vigência: 31 de julho de 2006
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística
• Pesquisador responsável: Pablo Augusto Ferrari
• Beneficiário: Fernando Pigeard de Almeida Prado
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 04/07276-2 - Modelagem estocástica de sistemas interagentes, AP.TEM
• Assunto(s): Transição de fase
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Modelagem Socio Economica | Processo Estocasticos | Teoria De Jogos E De Decisao | Transicao De Fase

Resumo

A trajetória de observáveis de sistemas de partículas com interação global convergem frequentemente (no caso de paralell update) para sistemas din. Determinísticos. Estes sist. Aproximam a trajetória do observável quando o num. Partículas é grande comparado ao com o tempo. Escolhendo uma velocidade adequada de crescimento (mais lenta em relação ao tempo) das partículas pode ocorrer que a distribuição limite não se degenere. Uma das investigações de interesse está justamente no estudo da distribuição dos máximos desta distribuição limite. Suspeitamos que em muitos casos, a calda da distribuição limite não decaia exponencialmente (caldas pesadas), típico de series temporais financeiras, e que seu índice caldal está correlacionado com o grau de interação entre as partículas do sist. Original. Esta suspeita está em perfeita harmonia com o fato de que, intuitivamente caldas pesadas surgem em mercados financeiros justamente devido à correlação positiva das ações de compra e venda entre os agentes de mercado (atividade especulativa). (AU)