Valores aberrantes em modelos de volatilidade estocástica

• Processo: 00/10912-7
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de março de 2001
• Data de Término da vigência: 28 de fevereiro de 2005
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística
• Pesquisador responsável: Luiz Koodi Hotta
• Beneficiário: Anderson Carlos Oliveira Motta
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Deteccao De Valores Aberrantes | Votatilidade Estocastica

Resumo

O projeto tem como objetivo dois pontos: (i) estudar o efeito de valores aberrantes nos processos de volatilidade estocástica com respeito à especificação do modelo, estimação dos parâmetros e das volatilidades, e na construção de carteiras de investimento; (ii) desenvolver testes de detecção e estimação de valores aberrantes. Quase a maioria dos trabalhos que tratam de valores aberrantes na literatura utilizam os modelos da família XARCH pela facilidade de se calcular analiticamente a verossimilhança (condicionado a alguns valores). Neste trabalho será utilizado o modelo de volatilidade estocástica, por ser mais adequado para modelar os valores aberrantes, no sentido de que é facilmente interpretável e por ser mais fácil sua extensão a modelos multivarados. Será também utilizada a abordagem Bayesiana, que será possível com a formalização do modelo na forma de modelos dinâmicos generalizados. (AU)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

MOTTA, Anderson Carlos Oliveira. Análise de outliers, quebras estruturais e influência em processos de volatilidade estocástica. 2006. Tese de Doutorado - Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME/SBI) São Paulo.