Controle contínuo e impulsional para processos de Markov determinísticos por partes

• Processo: 97/10141-6
• Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Doutorado
• Vigência (Início): 01 de janeiro de 1998
• Vigência (Término): 31 de agosto de 1999
• Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos
• Pesquisador responsável: Oswaldo Luiz Do Valle Costa
• Beneficiário: Carlos Antonio Bueno Raymundo
• Instituição-sede: Escola Politécnica (EP). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil

Resumo

Recentemente foi introduzida na literatura internacional uma classe de processos de não-difusão, denominada de processos de Markov determinísticos por partes (PDP's), cuja a principal referência é o livro Markov Models and Optimization, Chapman & Hall, London, Davis, M.A.H. (1993). Este projeto considera o problema de controle ótimo impulsional e contínuo nos parâmetros de salto e medida de transição de localização pós-salto para PDP's. Pretende-se neste projeto de pesquisa obter caracterizações para a função custo ótima associada ao problema acima referido na forma de equações quase variacionais, bem como na forma de operador de um salto, generalizando resultados apresentados na literatura internacional. Pretende-se também desenvolver algoritmos numéricos para a resolução numérica do problema, bem como algumas aplicações em problemas práticos. (AU)