Texto completo
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| Autor(es): |
Carlos Antonio Bueno Raymundo
Número total de Autores: 1
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| Tipo de documento: | Tese de Doutorado |
| Imprenta: | São Paulo. |
| Instituição: | Universidade de São Paulo (USP). Escola Politécnica (EP/BC) |
| Data de defesa: | 1999-08-04 |
| Membros da banca: |
Oswaldo Luiz do Valle Costa;
Ricardo Bianconi;
Ricardo Paulino Marques;
Marco Henrique Terra;
Joao Bosco Ribeiro do Val
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| Orientador: | Oswaldo Luiz do Valle Costa |
| Resumo | |
Este trabalho aborda uma família de processos estocásticos conhecidos como processos de Markov determinísticos por partes, na literatura internacional como \"piecewise deterministic Markov processes\" (PDP\'s). Seu principal objetivo é apresentar umestudo de controle por intervenção e controle contínuo sobre alguns parâmetros dos PDPs denominados taxa de salto e medida de transição. Inicialmente vamos considerar o problema de promover uma parada ótima com controle contínuo na taxa de saltoe na medida de transição. Em seguida faremos uma extensão dos resultados obtidos para o problema de controle impulsional. Nesta abordagem as inequações variacionais e quase variacionais são obtidas em termos de operadores infinitesimais: e suasolução é equivalente ao ponto fixo do operador primeiro salto do PDP. Com isto, mostramos que se a função custo final é absolutamente contínua ao longo das trajetórias de um fluxo então a função valor do problema de parada ótima com controlecontínuo também o será, o mesmo acontecendo com a função valor do problema de controle impulsional. Com estes resultados acreditamos ter obtido uma extensão e generalização dos resultados correntes na literatura internacional. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 97/10141-6 - Controle contínuo e impulsional para processos de Markov determinísticos por partes |
| Beneficiário: | Carlos Antonio Bueno Raymundo |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |