Estratégias para a minimização da função Value-At-Risk (VaR)

• Processo: 04/11198-7
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Mestrado
• Data de Início da vigência: 01 de março de 2005
• Data de Término da vigência: 30 de junho de 2006
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
• Pesquisador responsável: Roberto Andreani
• Beneficiário: Giovane Cesar da Silva
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Assunto(s): Programação não linear Otimização matemática
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Otimizacao | Programacao Nao Linear | Value At Risk

Resumo

Estudo a minimização da função Value at Risk (VaR), usando reformulações diferenciáveis. Elaboração de diferentes estratégias para resolução eficiente destas reformulações. Estudos de estratégias para resolução de problemas de otimização com restrições de equilíbrio (MPEC). Comparação com resoluções de primeira ordem. Comparações numéricas e conclusões teóricas. (AU)