Processos de markov singulares.

• Processo: 04/13009-7
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Mestrado
• Data de Início da vigência: 01 de março de 2005
• Data de Término da vigência: 31 de janeiro de 2007
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade
• Pesquisador responsável: Luiz Renato Gonçalves Fontes
• Beneficiário: Paulo Henrique de Souza Lima
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 04/07276-2 - Modelagem estocástica de sistemas interagentes, AP.TEM
• Assunto(s): Envelhecimento Processos de Markov
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Convergencia Ao Equilibrio | Envelhecimento | Limites De Escala | Meios Aleatorios | Processos De Markov | Processos Estaveis

Resumo

Estudaremos cadeias de Markov singulares, em particular o modelo de Bouchaud contínuo, e derivaremos resultados de convergência fraca de processos de saltos correspondentes devidamente reescalados, em particular o modelo de Bouchaud discreto, para a versão contínua. Desta forma, obteremos em particular resultados de envelhecimento para as dinâmicas discretas como corolário do limite de escala. (AU)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

LIMA, Paulo Henrique de Souza. Convergência de modelos de armadilhas no hipercubo. 2007. Dissertação de Mestrado - Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME/SBI) São Paulo.