Texto completo
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| Autor(es): |
Marcio Valk
Número total de Autores: 1
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| Tipo de documento: | Tese de Doutorado |
| Imprenta: | Campinas, SP. |
| Instituição: | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica |
| Data de defesa: | 2011-02-22 |
| Membros da banca: |
Aluísio de Souza Pinheiro;
Luiz Koodi Hotta;
Francisco Cribari Neto;
Juvêncio Santos Nobre;
Pedro Alberto Morettin
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| Orientador: | Aluísio de Souza Pinheiro |
| Resumo | |
Classificação e agrupamento de séries temporais são problemas bastante explorados na literatura atual. Muitas técnicas são apresentadas para resolver estes problemas. No entanto, as restrições necessárias, em geral, tornam os procedimentos específicos e aplicáveis somente a uma determinada classe de séries temporais. Além disso, muitas dessas abordagens são empíricas. Neste trabalho, propomos métodos para classificação e agrupamento de séries temporais baseados em quase U-estatísticas(Pinheiro et al. (2009) e Pinheiro et al. (2010)). Como núcleos das U-estatísticas são utilizadas métricas baseadas em ferramentas bem conhecidas na literatura de séries temporais, entre as quais o periodograma e a autocorrelação amostral. Três situações principais são consideradas: séries univariadas; séries multivariadas; e séries com valores aberrantes. _E demonstrada a normalidade assintética dos testes propostos para uma ampla classe de métricas e modelos. Os métodos são estudados também por simulação e ilustrados por aplicação em dados reais. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 07/02767-6 - O uso de quase $U$-estatísticas para séries temporais uni e multivariadas |
| Beneficiário: | Marcio Valk |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |