Busca avançada
Ano de início
Entree


Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais

Texto completo
Autor(es):
Michel Helcias Montoril
Número total de Autores: 1
Tipo de documento: Tese de Doutorado
Imprenta: São Paulo.
Instituição: Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística
Data de defesa:
Membros da banca:
Pedro Alberto Morettin; Chang Chiann; Ronaldo Dias; Aluísio de Souza Pinheiro; João Ricardo Sato
Orientador: Pedro Alberto Morettin; Chang Chiann
Resumo

Nesta tese, consideramos o ajuste de modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais, por meio de splines, ondaletas clássicas e ondaletas deformadas. Consideramos os casos em que os erros do modelo são independentes e correlacionados. Através das três abordagens de estimação, obtemos taxas de convergência a zero para distâncias médias entre as funções do modelo e seus respectivos estimadores, propostos neste trabalho. No caso das abordagens de ondaletas (clássicas e deformadas), obtemos também resultados assintóticos em situações mais específicas, nas quais as funções do modelo pertencem a espaços de Sobolev e espaços de Besov. Além disso, estudos de simulação de Monte Carlo e aplicações a dados reais são apresentados. Por meio desses estudos numéricos, fazemos comparações entre as três abordagens de estimação propostas, e comparações entre outras abordagens já conhecidas na literatura, onde verificamos desempenhos satisfatórios, no sentido das abordagens propostas fornecerem resultados competitivos, quando comparados aos resultados oriundos de metodologias já utilizadas na literatura. (AU)

Processo FAPESP: 09/09588-5 - Estimação de modelos FAR (univariados e multivariados) via ondaletas
Beneficiário:Michel Helcias Montoril
Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Doutorado