Texto completo
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| Autor(es): |
Carlos Alexandre Silva
Número total de Autores: 1
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| Tipo de documento: | Tese de Doutorado |
| Imprenta: | São Carlos. |
| Instituição: | Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC/SB) |
| Data de defesa: | 2012-08-13 |
| Membros da banca: |
Eduardo Fontoura Costa;
Marina Andretta;
Elias Salomão Helou Neto;
Geraldo Nunes Silva;
João Bosco Ribeiro do Val
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| Orientador: | Eduardo Fontoura Costa |
| Resumo | |
Neste trabalho procuramos determinar o controle ótimo para problemas de custo médio a longo prazo (CMLP) de sistemas lineares com saltos markovianos (SLSMs) com observação parcial dos estados da cadeia de Markov, e, para isso, implementamos métodos computacionais heurísticos como algoritmos evolutivos de primeira geração - algoritmo genético (AG) básico - e os algoritmos UMDA(Univariate Marginal Distribution Algorithm) e BOA(Bayesian Optimization Algorithm), de segunda geração. Utilizamos um algoritmo variacional para comparar com os métodos implementados e medir a qualidade de suas soluções. Desenvolvemos uma abordagem de transição de níveis de observação (ATNO), partindo de um problema de observação completa e migrando através de problemas parcialmente observados. Cada um dos métodos mencionados acima foi implementado também no contexto da ATNO. Para realizar uma análise estatística sobre o desempenho dos métodos computacionais, utilizamos um gerador de SLSMs com importantes características da teoria de controle como: estabilidade, estabilizabilidade, observabilidade, controlabilidade e detetabilidade. Por fim, apresentamos alguns resultados sobre o CMLP com controles estabilizantes e resultados parciais a respeito da unicidade de solução (AU) | |
| Processo FAPESP: | 08/02035-8 - Controle para Sistemas Dinâmicos com Saltos Markovianos com Critério de Custo Médio a Longo Prazo |
| Beneficiário: | Carlos Alexandre Silva |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |