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Um método numérico para o problema de custo médio a longo prazo em sistemas lineares com saltos e observações parciais da cadeia de Markov

Processo: 12/14085-5
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Mestrado
Vigência (Início): 01 de outubro de 2012
Vigência (Término): 28 de fevereiro de 2014
Área do conhecimento:Engenharias - Engenharia Elétrica - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos
Pesquisador responsável:Eduardo Fontoura Costa
Beneficiário:Larissa Tebaldi de Oliveira
Instituição-sede: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
Assunto(s):Controle (teoria de sistemas e controle)   Controle estocástico   Sistemas lineares   Cadeias de Markov

Resumo

Esse trabalho tem por objetivo estudar/adaptar métodos numéricos e aplicá-los à sistemas lineares com saltos Markovianos, visto que estes formam uma importante classe de sistemas, pois, além de serem modelos úteis para diversas aplicações onde há alterações abruptas de comportamento, eles possuem propriedades que generalizam os sistemas lineares clássicos, além de diversos resultados sólidos e várias ferramentas já desenvolvidas na literatura. Propomos realizar uma adaptação do Método Variacional clássico onde, ao invés de atualizarmos os ganhos do sistema um a um, buscaremos, primeiramente, atualizá-los dois a dois, a fim de verificar quais influências isso traz em termos de desempenho do método. Também propomos investigar a possibilidade de implementação de uma adaptação do Método Biquadrático. (AU)

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