Texto completo
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| Autor(es): |
Dennis Fernandes Alves Bessada
Número total de Autores: 1
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| Tipo de documento: | Dissertação de Mestrado |
| Imprenta: | São Paulo. 2014-06-11. |
| Instituição: | Universidade Estadual Paulista (Unesp). Instituto de Física Teórica (IFT). São Paulo |
| Data de defesa: | 0000-00-00 |
| Orientador: | Gerson Francisco |
| Resumo | |
Realizamos neste trabalho uma exposição geral da Teoria do Movimento Browniano, desde suas primeiras observações, feitas no âmbito da Biologia, até sua completa descrição seundo as leis da Mecânica estatística, formulação esta efetuada por Einstein em 1905. Com base nestes princípios físicos analisamos a Teoria do Movimento Browniano de Einstein como sendo um processo estocástico, o que permite sua generalização para um processo de Lévy. Fazemos uma exposição da Teoria de Lévy, e aplicamo-la em seguida na análise de dados provenientes do índice IBOVESPA. Camparamos os resultados com as distribuições empíricas e a modelada via distribuição gaussiana, demonstrando efetivamente que a série financeira analisada apresenta um comportamento não-gaussiano. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 98/07415-0 - Generalizacoes do movimento browniano e aplicacoes. |
| Beneficiário: | Dennis Fernandes Alves Bessada |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Mestrado |