| Processo: | 13/23524-5 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de março de 2014 |
| Data de Término da vigência: | 31 de julho de 2014 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística |
| Pesquisador responsável: | Luiz Koodi Hotta |
| Beneficiário: | Carlos Cesar Trucios Maza |
| Supervisor: | Esther Ruiz |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Instituição Anfitriã: | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Espanha |
| Vinculado à bolsa: | 12/09596-0 - Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados e multivariados., BP.DR |
| Assunto(s): | Reamostragem bootstrap Modelos (análise multivariada) Análise de séries temporais |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Intervalos bootstrap | Modelos multivariados de volatilidade | Predição por intervalos | Séries Temporais, Análise Multivariada |
Resumo O projeto a ser desenvolvido no Departamento de Estatística da Universidade Carlos III de Madrid, Espanha, tem como objetivo discutir os ganhos de obter intervalos de previsão bootstrap para o valor em risco usando um modelo multivariado da familia MGARCH. Os intervalos de previsão serão comparados com intervalos de previsão bootstrap para o valor em risco usando um modelo univariado da família GARCH obtidos diretamente sobre o retorno da carteira. A comparação será, em termos da cobertura dos intervalos, comprimento dos intervalos e outros possíveis critérios que serão discutidos durante o estágio na Espanha. Outras questões que podem ser consideradas incluem os efeitos de outliers, má especificação e prova da convergência bootstrap para alguns modelos. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |