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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

A Multicriteria Trading System Based on Singular Spectrum Analysis Trading Rules

Texto completo
Autor(es):
Rodrigues Leles, Michel Carlo [1] ; Mozelli, Leonardo Amaral [2] ; Sbruzzi, Elton Felipe [3] ; Nascimento Junior, Cairo Lucio [3] ; Guimaraes, Homero Nogueira [2]
Número total de Autores: 5
Afiliação do(s) autor(es):
[1] Univ Fed Sao Joao del Rei, Dept Technol DTECH, BR-36420000 Ouro Branco - Brazil
[2] Univ Fed Minas Gerais, BR-31270901 Belo Horizonte, MG - Brazil
[3] Inst Tecnol Aeronaut, BR-12228900 Sao Jose Dos Campos - Brazil
Número total de Afiliações: 3
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: IEEE SYSTEMS JOURNAL; v. 14, n. 1, p. 1468-1478, MAR 2020.
Citações Web of Science: 0
Resumo

A new trading system (TS) is proposed in this paper, based on singular spectrum analysis (SSA) and on a decision-making process that relies on performance measures adjusted by profit and risk. The aim is to contribute to the literature of technical analysis (TA) by proposing a general and adaptive tool for supporting trading strategies of investors and market practitioners. Recent advances of trading rules based on SSA are pooled together in a complimentary fashion, with the intention that this group of strategies outperforms its individual constituents, as occur with ensembles. Simulations are presented showing the improvements of the proposed TS over classic tools of TA and the benchmark Buy \& Hold strategy for the Brazilian stock market. (AU)

Processo FAPESP: 16/04992-6 - Aplicação de técnicas de inteligência computacional e de análise de Big Data em um experimento com sistemas multi-agentes na área de finanças
Beneficiário:Cairo Lúcio Nascimento Júnior
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Programa eScience e Data Science - Regular
Processo FAPESP: 17/20248-8 - Aplicação de técnicas de inteligência computacional e de análise de Big Data em um experimento com sistemas multi-agentes na área de finanças
Beneficiário:Michel Carlo Rodrigues Leles
Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado