Busca avançada
Ano de início
Entree
(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

Control of Continuous-Time Linear Systems With Markov Jump Parameters in Reverse Time

Texto completo
Autor(es):
Narvaez, Alfredo R. R. [1] ; Costa, Eduardo F. [2]
Número total de Autores: 2
Afiliação do(s) autor(es):
[1] Univ Atlantico, Fac Ciencias Basicas, Puerto Colombia 081007 - Colombia
[2] Univ Sao Paulo, Inst Ciencias Matemat Computacao, Dept Matemat Aplicada & Estat, Sao Carlos 13560970 - Brazil
Número total de Afiliações: 2
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: IEEE Transactions on Automatic Control; v. 65, n. 5, p. 2265-2271, MAY 2020.
Citações Web of Science: 0
Resumo

This note introduces continuous-time linear systems with switching parameters driven by a Markov chain running in reverse time. Reversibility of the chain is not imposed, so the system cannot be recast as standard Markov jump linear systems (MJLS), demanding for a specific study. We develop the operator-based approach, which is elaborate in view of possible multiplicity of solutions for the second moment variable, as detailed in this note. We also study the optimal quadratic control problem based on Hamilton-Jacobi-Bellman equations and standard dynamic programming. The control solution is given in terms of a coupled Riccati equation that is harmonious with filtering of MJLS, which allows us to generalize the classic control-filtering duality for linear time varying systems. (AU)

Processo FAPESP: 13/07375-0 - CeMEAI - Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria
Beneficiário:Francisco Louzada Neto
Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão - CEPIDs
Processo FAPESP: 17/20934-9 - Filtragem e controle de sistemas com saltos nos parâmetros
Beneficiário:Eduardo Fontoura Costa
Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Regular