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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

Gaussian density estimates for solutions of fully coupled forward-backward SDEs

Texto completo
Autor(es):
Olivera, Christian [1] ; Shamarova, Evelina [2]
Número total de Autores: 2
Afiliação do(s) autor(es):
[1] Univ Estadual Campinas, Dept Matemat, Campinas - Brazil
[2] Univ Fed Paraiba, Dept Matemat, Joao Pessoa, Paraiba - Brazil
Número total de Afiliações: 2
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: Mathematische Nachrichten; v. 293, n. 8, p. 1554-1564, AUG 2020.
Citações Web of Science: 0
Resumo

We obtain upper and lower Gaussian density estimates for the laws of each component of the solution to a one-dimensional fully coupled forward-backward SDE. Our approach relies on the link between FBSDEs and quasilinear parabolic PDEs, and is fully based on the use of classical results on PDEs rather than on manipulation of FBSDEs, compared to other papers on this topic. This essentially simplifies the analysis. (AU)

Processo FAPESP: 17/17670-0 - Equações Diferenciais Parciais Estocásticas e Sistemas de Partículas.
Beneficiário:Christian Horacio Olivera
Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Regular
Processo FAPESP: 15/07278-0 - Dinâmica estocástica: aspectos analíticos, geométricos e aplicações
Beneficiário:Paulo Regis Caron Ruffino
Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Temático