Stochastic near-optimal control: additive, multiplicative, non-Markovian and applications

Autor(es)

Lima, Lourival ^[1] ; Ruffino, Paulo ^[1] ; Souza, Francys ^[1]

Afiliação do(s) autor(es)

^[1] UNICAMP State Univ Campinas, Dept Math, Rua Sergio Buarque Holanda 651, BR-13083859 Campinas - Brazil

• Tipo de documento: Artigo de Revisão
• Fonte: European Physical Journal-Special Topics; v. 230, n. 14-15, p. 2783-2792, OCT 2021.
• Citações Web of Science: 1

Resumo

In this survey we present the near-optimal stochastic control problem according to some recent tools in the literature. In particular, we focus on the approach of a discretization of the noise values instead of the canonical time-discretization. This is the so called skeleton structure. This allows to obtain an c-optimal control in non-Markovian systems (the main Theorem). A simple example illustrates the technique. The importance of the approach is emphasised in a final section on open problems related to more geometrical framework and discontinuous noise. (AU)

• Processo FAPESP: 17/23003-6 - Análise Estocástica Funcional e Aplicações
• Beneficiário: Francys Andrews de Souza
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
• Processo FAPESP: 20/04426-6 - Dinâmica estocástica: aspectos analíticos, geométricos e aplicações
• Beneficiário: Paulo Regis Caron Ruffino
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Temático
• Processo FAPESP: 15/50122-0 - Fenômenos dinâmicos em redes complexas: fundamentos e aplicações
• Beneficiário: Elbert Einstein Nehrer Macau
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Temático