On Posterior Properties of the Two Parameter Gamma Family of Distributions

Autor(es)

Ramos, Pedro L. ^[1] ; Dey, Dipak K. ^[2] ; Louzada, Francisco ^[3] ; Ramos, Eduardo ^[3]

Afiliação do(s) autor(es)

^[1] Pontificia Univ Catolica Chile, Fac Matemat, Vicuna Mackenna 4860, Macul 7820436, Region Metropol - Chile

^[2] Univ Connecticut, Dept Stat, 215 Glenbrook Rd, U-4120, Storrs, CT 06269 - USA

^[3] Univ Sao Paulo, Inst Ciencias Matemat & Comp, Ave Trabalhador Sao Carlense 400, BR-13566590 Sao Carlos, SP - Brazil

• Tipo de documento: Artigo Científico
• Fonte: Anais da Academia Brasileira de Ciências; v. 93, n. 3 2021.
• Citações Web of Science: 0

Resumo

The gamma distribution has been extensively used in many areas of applications. In this paper, considering a Bayesian analysis we provide necessary and sufficient conditions to check whether or not improper priors Lead to proper posterior distributions. Further, we also discuss sufficient conditions to verify if the obtained posterior moments are finite. An interesting aspect of our findings are that one can check if the posterior is proper or improper and also if its posterior moments are finite by looking directly in the behavior of the proposed improper prior. To illustrate our proposed methodology these results are applied in different objective priors. (AU)

• Processo FAPESP: 17/25971-0 - Inferência estatística de sistemas complexos
• Beneficiário: Pedro Luiz Ramos
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
• Processo FAPESP: 19/27636-9 - Propriedades a posteriori em modelos de regressão Bayesianos e aplicações em grandes e complexos bancos de dados industriais e médicos
• Beneficiário: Eduardo Ramos
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
• Processo FAPESP: 13/07375-0 - CeMEAI - Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria
• Beneficiário: Francisco Louzada Neto
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão - CEPIDs