Simulação perfeita de medidas de Gibbs de alcance infinito sobre espaços de estado...
- Auxílios pontuais (curta duração)
Autor(es): |
Número total de Autores: 3
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Afiliação do(s) autor(es): | [1] Univ Fed Rio de Janeiro, Inst Matemat, Dept Metodos Estat, BR-21945970 Rio De Janeiro - Brazil
[2] Univ Nice Sophia Antipolis, CNRS, UMR 6621, Lab JA Dieudonne, F-06108 Nice 2 - France
[3] Princeton Univ, Inst Neurosci, Princeton, NJ 08540 - USA
[4] Princeton Univ, Dept Psychol, Princeton, NJ 08540 - USA
Número total de Afiliações: 4
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Tipo de documento: | Artigo Científico |
Fonte: | Markov Processes and Related Fields; v. 19, n. 1, p. 51-82, 2013. |
Citações Web of Science: | 4 |
Resumo | |
We obtain explicit upper bounds for the (d) over bar -distance between a chain of infinite order and its canonical k-steps Markov approximation. Our proof is entirely constructive and involves a ``coupling from the past{''} argument. The new method covers non-necessarily continuous probability kernels, and chains with null transition probabilities. These results imply in particular the Bernoulli property for these processes. (AU) | |
Processo FAPESP: | 09/09494-0 - Reamostragem e seleção de modelos para cadeias estocásticas com memória de alcance variável |
Beneficiário: | Matthieu Pierre Lerasle |
Linha de fomento: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
Processo FAPESP: | 09/09809-1 - Processos estocásticos com memória de alcance variável: Monge-Kantorovich, reamostragem e sistemas markovianos de partículas |
Beneficiário: | Alexsandro Giacomo Grimbert Gallo |
Linha de fomento: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
Processo FAPESP: | 08/08171-0 - Modelagem de populações de neurônios por sistemas markovianos de muitos componentes com interações de alcance variável |
Beneficiário: | Daniel Yasumasa Takahashi |
Linha de fomento: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |