Grandes desvios para processos de Markov e aplicações em teoria de riskos

Resumo

Objetivo do projeto é generalizar o modelo clássico se seguros (modelo de Cramér). No modelo generalizado o lucro de companhia é considerado como aleatório, por exemplo, como o processo de Poisson composto. Se a média de aumento de processo de despesas é menor de que a média de processo de lucro de companhia, então a intercessão desses dois processos é um evento raro. Por isso, é um problema da teoria de grandes desvios. Baseado em novo resultado de A. Mogulskiy o problema mencionado acima vai ser estudada em casos mais gerais. Por exemplo, quando os dois processos são processos com incrementos independentes ou processos de renovação. (AU)