| Processo: | 12/07845-3 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional |
| Data de Início da vigência: | 24 de setembro de 2012 |
| Data de Término da vigência: | 23 de dezembro de 2012 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade |
| Pesquisador responsável: | Anatoli Iambartsev |
| Beneficiário: | Anatoli Iambartsev |
| Pesquisador visitante: | Anatoly Mogulsky |
| Instituição do Pesquisador Visitante: | Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SB RAS) , Rússia |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | São Paulo |
| Assunto(s): | Grandes desvios Processos de Markov Distribuição de Poisson |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | grandes desvios | modelo de seguros | Processo de Markov | Processo de Poisson | Teoria de Grandes Desvios |
Resumo
Objetivo do projeto é generalizar o modelo clássico se seguros (modelo de Cramér). No modelo generalizado o lucro de companhia é considerado como aleatório, por exemplo, como o processo de Poisson composto. Se a média de aumento de processo de despesas é menor de que a média de processo de lucro de companhia, então a intercessão desses dois processos é um evento raro. Por isso, é um problema da teoria de grandes desvios. Baseado em novo resultado de A. Mogulskiy o problema mencionado acima vai ser estudada em casos mais gerais. Por exemplo, quando os dois processos são processos com incrementos independentes ou processos de renovação. (AU)
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