Resolução e aplicações do problema de minimização com restrições de equilíbrio

• Processo: 01/05492-1
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Regular
• Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2001
• Data de Término da vigência: 31 de julho de 2003
• Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática
• Pesquisador responsável: Roberto Andreani
• Beneficiário: Roberto Andreani
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Assunto(s): Problemas de otimização
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Condicion De Otimalidade | Constraint Qualification | Inequacoes Varicionais | Restricoes De Equilibrio

Resumo

Tratar a resolução do problema de otimização com restrições de equilíbrio. A grande dificuldade deste tipo de problema consiste no fato de que todos os pontos factíveis são não-regulares. Isto, em princípio parece fazer inviável a aplicação de algoritmos gerais de programação não-linear (NLP), o qual seria indesejável. Felizmente, Martinez e Svaiter acharam uma nova condição prática de otimalidade (AGP) que muitos NPL cumprem. Com esta condição temos boas expectativas de resolver o importante problema MPEC com algoritmos gerais, trataremos a aplicação de algoritmos de programação quadrática seqüencial e algoritmos os quais cumprem a condição AGP. Faremos aplicações dos algoritmos à economia e a engenharia mecânica e elétrica. (AU)