Intervalos de predição bootstrap para valor em risco de postfólios

• Processo: 13/23524-5
• Modalidade de apoio: Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de março de 2014
• Data de Término da vigência: 31 de julho de 2014
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Pesquisador responsável: Luiz Koodi Hotta
• Beneficiário: Carlos Cesar Trucios Maza
• Supervisor: Esther Ruiz
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Instituição Anfitriã: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Espanha
• Vinculado à bolsa: 12/09596-0 - Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados e multivariados., BP.DR
• Assunto(s): Reamostragem bootstrap Modelos (análise multivariada) Análise de séries temporais
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Intervalos bootstrap | Modelos multivariados de volatilidade | Predição por intervalos | Séries Temporais, Análise Multivariada

Resumo

O projeto a ser desenvolvido no Departamento de Estatística da Universidade Carlos III de Madrid, Espanha, tem como objetivo discutir os ganhos de obter intervalos de previsão bootstrap para o valor em risco usando um modelo multivariado da familia MGARCH. Os intervalos de previsão serão comparados com intervalos de previsão bootstrap para o valor em risco usando um modelo univariado da família GARCH obtidos diretamente sobre o retorno da carteira. A comparação será, em termos da cobertura dos intervalos, comprimento dos intervalos e outros possíveis critérios que serão discutidos durante o estágio na Espanha. Outras questões que podem ser consideradas incluem os efeitos de outliers, má especificação e prova da convergência bootstrap para alguns modelos. (AU)

Publicações científicas

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

TRUCIOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K.; RUIZ, ESTHER. Robust bootstrap forecast densities for GARCH returns and volatilities. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, v. 87, n. 16, p. 3152-3174, 2017. (13/00506-1, 13/23524-5, 12/09596-0)