Introdução à dinâmica estocástica

• Processo: 14/12334-3
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2014
• Data de Término da vigência: 10 de dezembro de 2014
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Análise
• Pesquisador responsável: Paulo Regis Caron Ruffino
• Beneficiário: Mateus Revers Mendes
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 12/18780-0 - Geometria de sistemas de controle, sistemas dinâmicos e estocásticos, AP.TEM
• Assunto(s): Dinâmica estocástica Cadeias de Markov Equações diferenciais Processos estocásticos Análise estocástica
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: cadeias de Markov | Martingales | processos estocásticos | Análise estocástica

Resumo

Pretende-se introduzir o aluno na área de dinâmica estocástica. Por se tratar de uma área muito ampla, a porta de entrada que estamos considerando é a combinação de duas frentes em paralelo: uma mais teórica dadas por noções de equações diferenciais estocásticas, e outra com cadeias de Markov, com viés mais prático que ajuda na interpretação da primeira parte via discretizações.