Equações diferenciais estocásticas: precificação de derivativos

• Processo: 18/06603-2
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de junho de 2018
• Data de Término da vigência: 31 de maio de 2019
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Luiz Koodi Hotta
• Beneficiário: Felipe Bueno Moret
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 13/00506-1 - Séries temporais, ondaletas e análise de dados funcionais, AP.TEM
• Assunto(s): Equações diferenciais estocásticas Derivativos Análise de séries temporais Custos e análise de custo
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Equações de difusão | Equações Diferenciais Estocásticas | Precificação de derivativos | Simulação Monte Carlo | séries temporais financeiras

Resumo

O projeto tem como primeiro objetivo familiarizar o aluno com a utilização de equações diferenciais estocásticas e suas aplicações na precificação de derivativos. O segundo objetivo é estudar a utilização de simulação para precificação de opções. Além disso, inicialmente o bolsista deverá familiarizar-se com o mercado financeiro e os principais tipos de transações que nela ocorrem, com especial atenção a derivativos e opções.