Tempos de mistura de Cadeias de Markov e embaralhamento

• Processo: 20/01492-8
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de abril de 2020
• Data de Término da vigência: 31 de março de 2021
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade
• Pesquisador responsável: Alexsandro Giacomo Grimbert Gallo
• Beneficiário: Ricardo Teixeira Romanelli
• Instituição Sede: Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil
• Assunto(s): Cadeias de Markov Processos estocásticos
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Acoplamento de cadeias de Markov | distância em variação total | Passeios aleatórios em grupos | Tempos de Mistura | Tempos fortes de Estacionariedade | Cadeias de Markov

Resumo

Neste projeto, serão estudados todos os conceitos necessários para estabelecer o fenômeno de 'Cutoff' para cadeias de Markov em espaços de estados finitos. O aluno irá focar sobre alguns tipos de embaralhamentos como o embaralhamento 'top-to-random', o embaralhamento 'riffle', dentre outros. Será a oportunidade para que o aluno faça a ponte entre tópicos clássicos vistos em aula de Processos Estocásticos, e conceitos sofisticados amplamente utilizados em pesquisas atuais sobre processos estocásticos. (AU)