Problemas estocásticos multiestágio com aversão ao risco

• Processo: 22/00443-9
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
• Vigência (Início): 01 de abril de 2022
• Vigência (Término): 31 de março de 2024
• Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
• Pesquisador responsável: Paulo José da Silva e Silva
• Beneficiário: Williams Jesus Lopez Yanez
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 18/24293-0 - Métodos computacionais de otimização, AP.TEM
• Assunto(s): Otimização estocástica Otimização contínua
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Despacho hidrotermico | otimização estocástica | Otimização contínua

Resumo

O problema do planejamento da operação energética pode ser modelado como um programa linear estocástico multiestágio de muito grande porte. A programação dinâmica dual estocástica é uma técnica consagrada para resolver esse tipo de problemas. Uma característica das incertezas no problema de interesse é o seu comportamento periódico, tipicamente, as afluências aos reservatórios seguem o regime anual das chuvas. O projeto propõe analisar métodos de otimização estocástica multiestágio que explorem estruturas periódicas, partindo de trabalhos recentes de A. Shapiro, para assim reduzir o esforço computacional. A análise teórica será validada por estudos computacionais, realizados em colaboração com o CEPEL, em casos reais do planejamento da operação do sistema hidrotérmico brasileiro.