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Uma aplicação de regressão não-paramétrica por ondaletas aos modelos de volatilidade

Processo: 00/05176-0
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Vigência (Início): 01 de agosto de 2000
Vigência (Término): 31 de dezembro de 2001
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
Pesquisador responsável:Aluísio de Souza Pinheiro
Beneficiário:Tatiana Andrea Benaglia Carvalho
Instituição-sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Assunto(s):Análise de ondaletas   Simulação (aprendizagem)

Resumo

Este projeto tem por objetivo a utilização de técnicas de estimação não-paramétrica e semiparamétrica por ondaletas para modelos de volatilidade em séries financeiras. O desempenho destes estimadores será comparado ao de estimadores paramétricos" bem como ao de estimadores não-paramétricos e semiparamétricos baseados em funções-núcleo. Todas as comparações dar-se-ão de maneira empírica, por estudos de simulação e ilustração de séries financeiras brasileiras. (AU)

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