Filtros de Kalman robustos para sistemas dinâmicos singulares em tempo discreto

Autor(es)

Aline Fernanda Bianco

• Tipo de documento: Tese de Doutorado
• Imprenta: São Carlos.
• Instituição: Universidade de São Paulo (USP). Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/SBD)
• Data de defesa: 2009-06-29

Membros da banca

Marco Henrique Terra; João Yoshiyuki Ishihara; Vitor Heloiz Nascimento; Reinaldo Martinez Palhares; Pedro Luis Dias Peres

• Orientador: Marco Henrique Terra

Resumo

Esta tese trata do problema de estimativa robusta ótima para sistemas dinâmicos regulares discretos no tempo. Novos algoritmos recursivos são formulados para as estimativas filtradas e preditoras com as correspondentes equações de Riccati. O filtro robusto tipo Kalman e a equação de Riccati correspondente são obtidos numa formulação mais geral, estendendo os resultados apresentados na literatura. O funcional quadrático proposto para deduzir este filtro faz a combinação das técnicas mínimos quadrados regularizados e funções penalidade. O sistema considerado para obtenção de tais estimativas é singular, discreto, variante no tempo, com ruídos correlacionados e todos os parâmetros do modelo linear estão sujeitos a incertezas. As incertezas paramétricas são limitadas por norma. As propriedades de estabilidade e convergência do filtro de Kalman para sistemas nominais e incertos são provadas, mostrando-se que o filtro em estado permanente é estável e a recursão de Riccati associada a ele é uma sequência monótona não decrescente, limitada superiormente pela solução da equação algébrica de Riccati. (AU)

• Processo FAPESP: 04/03826-8 - Filtros de kalman robustos para sistemas dinamicos singulares em tempo discreto.
• Beneficiário: Aline Fernanda Bianco
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado