Texto completo
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| Autor(es): |
Fernando Pigeard de Almeida Prado
Número total de Autores: 1
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| Tipo de documento: | Tese de Doutorado |
| Imprenta: | São Paulo. , gráficos. |
| Instituição: | Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME/SBI) |
| Data de defesa: | 2004-02-27 |
| Orientador: | Vladimir Belitsky |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística |
| Indexada em: | Banco de Dados Bibliográficos da USP-DEDALUS |
| Localização: | Universidade de São Paulo. Instituto de Matemática e Estatística. Biblioteca Carlos Benjamin de Lyra; IME-T QA389.T; P896f |
| Resumo | |
Apresentamos um modelo estocástico de agentes interagentes que permite investigar a formação de preço em mercados financeiros coo sendo um resultado de dois fatores: a interação social entre agentes e a heterogeneidade de suas crenças individuais. Nós mostramos que nosso modelo exibe transição de fase. Para encontrar as propriedades desta transição, importante para a aplicação, nós analisamos certos sistemas dinâmicos. Tanto a existência de transição de fase quanto os sistemas dinâmicos que emergem deste estudo tornam o modelo interessante do ponto de vista de um estudo matemático. O modelo também é atraente do ponto de vista de aplicação, pois explica a formação de bolhas especulativas e crashes, assim como a multiplicidade de preços de equilíbrio em mercados financeiros. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 99/01113-4 - Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros |
| Beneficiário: | Fernando Pigeard de Almeida Prado |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |