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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

A Note on Forecasting Daily Peruvian Stock Market Volatility Risk Using Intraday Returns

Texto completo
Autor(es):
Zevallos, Mauricio
Número total de Autores: 1
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: REVISTA ECONOMIA; v. 42, n. 84, p. 94-101, 2019.
Citações Web of Science: 0
Resumo

In this paper I present a model to forecast the daily Value at Risk (VaR) of the Peruvian stock market (measured through the general index of the Lima Stock Exchange: the IGBVL) based on intraday (high-frequency) data. Daily volatility is estimated using realised volatility and I adopted a regression quantile approach to calculate one-step predicted VaR values. The results suggest that the realised volatility is a useful measure to explain the Peruvian stock market volatility and I obtained sound results using quantile regression for risk estimation. (AU)

Processo FAPESP: 18/04654-9 - Séries temporais, ondaletas e dados de alta dimensão
Beneficiário:Pedro Alberto Morettin
Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Temático