Movimento Browniano e Cadeias de Markov

• Processo: 23/06150-6
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2023
• Data de Término da vigência: 31 de julho de 2025
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade
• Pesquisador responsável: Guilherme Lima Ferreira da Silva
• Beneficiário: Oseias da Silva Olegario
• Instituição Sede: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 19/16062-1 - Análise assintótica de sistemas de partículas e matrizes aleatórias, AP.JP
• Assunto(s): Cadeias de Markov Movimento browniano Processos estocásticos
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: cadeias de Markov | Movimento Browniano | Processos Estocásticos

Resumo

Muitos sistemas observados em ciência podem ser compreendidos como um movimento aleatório. Difusão de poluentes no ar, difusão de cálcio através dos ossos, movimento de partículas de poeira, preço das ações na bolsa de valores são exemplos de sistemas que podem ser modelados por partículas que se movem aleatoriamente no tempo. Neste projeto de iniciação científica, propomos o estudo matemático e a aplicação das Cadeias de Markov e do movimento Browniano como meios de modelagem para fenômenos físicos como os mencionados.