Controle ótimo estocástico de sistemas modelados via equações de difusão

• Processo: 00/05965-4
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de outubro de 2000
• Data de Término da vigência: 31 de janeiro de 2003
• Área de conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos
• Pesquisador responsável: Takashi Yoneyama
• Beneficiário: Daniel Oliveira Cajueiro
• Instituição Sede: Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Ministério da Defesa (Brasil). São José dos Campos , SP, Brasil
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Controle Otimo Estocastico | Equacoes De Difusao | Otimizacao Estocastica

Resumo

Esse trabalho objetiva investigar a teoria de controle ótimo estocástico aplicada a sistemas dinâmicos descritos por equações de difusão. O interesse nesse campo de trabalho está na possibilidade de aplicação em situações que apresentam, simultaneamente, a necessidade de tomar uma decisão baseada na otimização de algum critério de desempenho e a presença de incerteza de natureza aleatória, como por exemplo, sistemas aero-espaciais, sistemas econômicos e financeiros, entre outros. Nessa linha, vários problemas podem ser abordados: modelagem do sistema, escolha do índice de desempenho, verificação das condições de solvabilidade do problema de controle ótimo, seleção de um método para caracterização do controle ótimo, determinação numérica da lei de controle ótimo caso não haja solução fechada e, investigação das propriedades de convergência dos métodos numéricos. Os resultados do trabalho podem ser avaliados através de comparação com os resultados existentes no estado da arte, simulações em computador e aplicações em exemplos de relevo. (AU)