Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros

• Processo: 99/01113-4
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de agosto de 1999
• Data de Término da vigência: 31 de julho de 2003
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Vladimir Belitsky
• Beneficiário: Fernando Pigeard de Almeida Prado
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Transição de fase Mercado financeiro Sistemas de partículas interagentes
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Comportamento Meta-Estavel | Modelos De Mercado Financeiro | Sistemas De Particulas Interag | Transicao De Fase

Resumo

Pretendemos construir e estudar modelos para o mercado financeiro a partir das técnicas e idéias do como de Sistemas de Partículas Interagentes. Para tanto buscamos um Sistema de Partículas Interagentes que modele o mercado financeiro e cujo comportamento qualitativo dependa de certos parâmetros quantitativos. Nosso foco principal estão sobre aqueles Sistemas de Partículas Interagentes que exibam um comportamento meta-estável, pois acreditamos que a passagem de estados meta-estáveis para estáveis pode servir como um dos possíveis modelos de crises financeiras. Como aplicação esperamos indicar os ajustes necessários dos parâmetros a fim de conduzir o mercado ao seu estado invariante desejável. (AU)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

PRADO, Fernando Pigeard de Almeida. Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros. 2004. Tese de Doutorado - Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME/SBI) São Paulo.