Filtragem de sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos.

• Processo: 03/03781-1
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Mestrado
• Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2003
• Data de Término da vigência: 30 de setembro de 2004
• Área de conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos
• Pesquisador responsável: João Bosco Ribeiro do Val
• Beneficiário: Gustavo Vinicius Lourenco Moises
• Instituição Sede: Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Assunto(s): Processos de Markov Sistemas estocásticos
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Processos De Markov | Sistemas Estocasticos

Resumo

Este plano de trabalho possui como tema os sistemas lineares a tempo discreto sujeitos a saltos markovianos. O escopo do plano envolve a análise de métodos de filtragem para estes processos que se encontram na literatura sob diversos cenários, seja com observação total ou parcial da cadeia de Markov subjacente. Os principais objetivos deste plano são a classificação das várias abordagens para o problema de filtragem quanto às condições de observação e a aplicabilidade, e a implementação numérica de alguns métodos, permitindo uma avaliação criteriosa ao final do projeto. (AU)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

MOISES, Gustavo Vinicius Lourenco. Filtragem via metodos de Monte Carlo para processos lineares com saltos Markovianos. 2005. Dissertação de Mestrado - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação Campinas, SP.